2020 Channel breakout trading system

Usando o sistema de alta volatilidade breakout-estilo sistemas de negociação tem funcionado historicamente bem em grandes pares de moedas, mas a estratégia de forex mostrou-se bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal streakiness o torna um candidato principal para filtros de volatilidade e expectativas de volatilidade de opções de FX mostram promessa em determinar o momento oportuno para negociar a estratégia de negociação de breakout de canal. Channel Breakout Trading System: Forças e Fraquezas O canal breakout trading indicador é impressionante em sua simplicidade, e ainda tem mostrado promessa como uma estratégia de negociação autônoma. O conceito é direto: desenhe uma linha no ponto mais alto do último N número de barras eo ponto mais baixo do mesmo. Tais linhas fornecem o canal, ea estratégia de fuga de canal simplesmente procura trocar breakouts em qualquer direção. Indicador de Breakout de Canal em Pares de Moeda Euro / Dólar No gráfico abaixo, podemos ver o indicador de breakout de canal e vários negócios hipotéticos usando os altos e baixos do canal como pontos de entrada. À primeira vista, podemos rapidamente obter um bom senso de onde esta estratégia teve êxito e falhou no passado. A estratégia compra o EUR / USD no par mais alto dos últimos 20 dias e vende a menor baixa. Se o preço voltar rapidamente, ele terá comprado e vendido com os piores preços possíveis e, como tal, ele faz mal nos mercados de gama limitada. Opções de Forex Expectativas de volatilidade de mercado: previsão de condições de mercado Como em outros sistemas de negociação, discutiremos mais adiante no MoneyShow, usaremos mais uma vez os preços das opções de divisas para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorá-lo se já estiverem familiarizados com o conceito de volatilidade implícita das opções de câmbio: As expectativas de volatilidade são um fator muito importante na determinação do preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os traders esperam que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar o volatilitydquo ldquoimplied que nos diz exatamente quanto preço de opções atuais prevê a moeda vai passar por sua expiração. Já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia de RSI de referência. Em nosso outlook semanal da estratégia do forex, nós usamos um derivado específico de níveis implicados da volatilidade para determinar nossos viés da estratégia para pares individuais da moeda corrente. Volatilidade Percentil ndash Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos no preço. Esse número nos informa onde os níveis de volatilidade implícita atual estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o nível de volatilidade implícita atual em relação ao seu intervalo de médio prazo. Vamos estender essa idéia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de breakout de canal sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação: NEXT: Channel Breakout System Regras Explicadas Post a Comment Videos Relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale ConoscoDonchian Breakout Trading System O sistema de negociação Donchian Breakout (Regras e explicações mais adiante) é uma tendência clássica que segue o sistema. Como tal, incluímos isso em nosso relatório "State of Trend Following". Que visa estabelecer um benchmark para acompanhar o desempenho genérico da tendência seguindo como uma estratégia de negociação. O Estado de Tendência da Sabedoria Apresenta o desempenho de um índice composto composto por sistemas clássicos de tendências (Donchian Breakout e outros) simulados em múltiplos prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que a Wisdom Trading Pode fornecer aos clientes acesso. A carteira é global, diversificada e equilibrada nos principais setores. Nós publicamos atualizações para o relatório todos os meses, incluindo o do sistema de negociação Donchian Breakout. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e seguir o desempenho da tendência seguinte em uma base regular. Subscreva, certifique-se de que não perca o nosso estado de tendência. Receba atualizações gratuitas a cada mês Tendência após o desempenho em poucas palavras Tendência objetiva seguindo benchmark Estatísticas e análises úteis Relatório histórico completo para novos assinantes Uma das estratégias comerciais mais comuns entre os profissionais de futuros. Donchian Breakout System Explicado O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema de tartaruga. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é unidade única, não usa a regra Last Trade is Winner, não usa correlações e usa um Gerenciador de Carteiras MACD para filtrar negócios. O sistema de Donchian troca em fugas similares a um sistema de canal duplo de Donchian. Há duas figuras breakout, um breakout mais longo para a entrada, e um breakout mais curto para a saída. O sistema Donchian usa um stop baseado no Average True Range (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo mais comum e equivalente termo Average True Range (ATR). Uma negociação é inserida quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores. Por exemplo, Entrada Breakout 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atinge a alta de 20 dias Uma posição curta é tomada se o preço atinge a baixa de 20 dias. Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se o deslocamento de entrada em ATR estiver definido como 1.0, uma posição longa não será inserida até que o preço atinge o preço de parada normal, mais 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta será inscrito até que o preço atinge o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido. Este parâmetro define a distância do preço de entrada para o ponto inicial, em termos de ATR. Este sistema utiliza, por defeito, o preço de entrada da encomenda, não o preço de enchimento, como base do preço de paragem. Uma vez que ATR é uma medida de volatilidade diária e as paradas do sistema de tartaruga são baseadas em ATR, isso significa que o sistema Donchian equaliza o tamanho da posição nos vários mercados com base na volatilidade. De acordo com as regras originais de tartaruga, as posições longas foram paradas para fora se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço subiu 2 ATR do preço de entrada. Ao contrário do Parada com parada de saída, que se move para cima ou para baixo com o dia X alto ou baixo, a parada definida por Parar em ATR é uma parada 8220hard8221 que é fixada acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, ele não varia ao longo do curso do comércio. Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout na direção oposta, ou o Stop no ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento. Trades em andamento são saídas quando o preço atinge a alta ou a baixa dos dias X anteriores. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é invertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge a baixa do dia X e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge a baixa no dia-X. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preço adversas, e também serve como uma parada de arrasto que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte. Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout na direção oposta, ou o Stop no ATR, o que estiver mais próximo do preço no momento. Essas opções podem ser habilitadas ou desabilitadas com os parâmetros Parar inicial e Usar saída reversão. Se a paragem inicial for mantida, então o preço de paragem inicial será utilizado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, então o comércio será retirado se o preço atinge a abertura de entrada para a direção oposta. Se definido para zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR for definido como 1.0, uma posição longa isn8217t saiu até que o preço atinge o preço breakout normal, menos 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta won8217t ser saído até que o preço atinge o preço breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limiar de fuga escolhido um valor negativo sair antes do limite de fuga escolhido. Definiu o número de dias para o cálculo ATR. Esta é uma média móvel exponencial da escala verdadeira. 39 representa um ATR mais selvagem de 20 dias. MACD Longo Média (dias) Este é o número de dias para a parcela média móvel do indicador MACD. MACD Short Average (dias) Este é o número de dias para a parcela de média móvel curta do indicador MACD. O próprio MACD é a Média Móvel Curta menos a Média Móvel Longa. O sistema permitirá negociações longas quando o MACD é maior do que zero e permitir negociações curtas quando o MACD é menor que zero. Este sistema utiliza os Sistemas Alternativos Fixos de Gestor de Dinheiro Fracionário Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários. Com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Também fornecemos serviços completos de execução para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada. Clique na imagem abaixo para ver o desempenho dos nossos sistemas de negociação. Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos Os resultados de desempenho hipotético têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Na verdade, existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação particular. Uma das limitações do desempenho hipotético resultados é que eles são geralmente preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados comerciais reais. Existem numerosos outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não possam ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e que possam afectar negativamente os resultados de negociação reais. A Wisdom Trading é um corretor de introdução registrado pela NFA. Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas de negociação para indivíduos, corporações e profissionais da indústria. Como um corretor introduzindo independente nós mantemos limpar relacionamentos com diversos comerciantes principais da comissão dos futuros em torno do globo. Várias relações de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados. Nossas relações de compensação proporcionam aos clientes acesso 24 horas aos mercados de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo. Cópia 2017 Sabedoria Trading Negociação de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O método Donchian Channel, também conhecido como a regra de 4 ou 20 dias, foi desenvolvido por Richard Donchian, um dos Pioneiros na negociação de commodities com sistemas de negociação mecânica. Ele também desenvolveu um sistema comercial baseado em médias móveis de 5 dias (uma semana) e de 20 dias (um mês). Os sistemas de negociação hoje tendem a se tornar muito complexos, aproveitando o poder do computador, mas o método de canal Donchian muito simples foi encontrado para ser o mais bem sucedido de todas as abordagens em estudos de negociação de futuros durante a década de 1960 até a década de 1980. Os comerciantes fizeram muitas modificações destes sistemas de breakout de canal, incluindo a conhecida técnica de negociação de tartaruga usada por Richard Dennis. Objetivo: O método básico do canal de Donchian identifica os pontos exatos onde os preços quebram através do alto ou o baixo dos 20 dias precedentes. Os comerciantes usam estas áreas breakout para entrar e sair de posições longas ou curtas com uma abordagem stop-and-reverse, sempre no mercado. As negociações são susceptíveis de serem operações de posição de longo prazo e podem exigir o uso de gráficos contínuos de longo prazo. Sinais básicos: As regras para o método de 4 semanas Donchian Channel são muito simples: Ir longo (e cobrir posições curtas) quando o preço excede os máximos das quatro semanas anteriores (20 dias). Ir curto (e sair de posições longas) quando o preço cai abaixo dos mínimos das quatro semanas anteriores. Repetir conforme necessário. Rolo no próximo contrato, se necessário, no último dia do mês antes da expiração. O gráfico abaixo ilustra o método de canal básico de 20 dias com os pontos de compra e venda nos breakouts. No entanto, o prazo ou grau de risco de estar sempre em uma posição pode ser maior do que alguns comerciantes gostariam. As modificações incluem a entrada na fuga da alta ou baixa de 20 dias, mas depois sair em uma fuga do anterior 5-dia ou 10 dias alta ou baixa para sair do mercado por um tempo. Em seguida, esperar por um novo 20-dia breakout sinal para voltar a entrar no mercado. Ou os comerciantes podem pegar uma página de outras estratégias de envelope e decidir sair com a penetração de uma média móvel ou algum outro sinal indicador. Pros / contras: O método Donchian Channel fornece pontos claros e diretos para comprar e vender como um sistema mecânico deve, e é certamente simples o suficiente para entender. Ele deve pegar e ficar com a maioria das principais tendências situações e, nessas condições, irá produzir menos comércios e menores custos de corretagem. Como a maioria dos indicadores de tendências. O método do canal de Donchian não travará tops ou partes inferiores do mercado, e pode ser sujeito às perdas significativas de movimentos afiados do preço ou dos trocas do whipsaw em mercados stagnant, da escala-troca. Como mencionado, os parâmetros de entrada / saída podem ser modificados para aliviar estas situações, mas então a escolha de períodos de tempo para agir sobre os altos ou baixos torna-se subjetiva e reduz o efeito de um sistema mecânico. Além disso, rolar para o próximo contrato pode causar problemas se houver uma diferença significativa no preço dos dois contratos. 5 Comentários Junte-se a esta conversa, postar um comentário abaixo. Por favor, faça o login para fazer um comentário. Darrell escreveu sobre mercados financeiros há mais de 35 anos e tornou-se uma autoridade reconhecida em mercados de derivativos, análise técnica e várias técnicas de negociação. Formado em uma fazenda perto da pequena cidade de Nebraska, no sudeste da Virgínia, Jobman se formou na Wartburg College em Iowa em 1963. Iniciou sua carreira jornalística como jornalista esportiva no Waterloo (Iowa) Courier por vários anos antes de entrar no Exército. Ele serviu com a 82 ª Divisão Aerotransportada e como um líder de pelotão de infantaria com os Manchus na 25 ª Divisão de Infantaria, incluindo nove meses no Vietnã em 1967-68, ganhando a Estrela de Prata e Estrela de Bronze. Depois do serviço militar, Jobman voltou ao Correio. Onde se tornou editor de fazenda no início de 1969. Ele foi introduzido nos mercados de futuros quando escreveu uma coluna sobre como os especuladores estavam arruinando os preços agrícolas e foi corrigido por Merrill Oster. Isso levou a atribuições de escrita para Oster e, em seguida, uma posição de tempo integral em 1972, onde Jobman participou na fundação de Agricultores Profissionais da América e newsletters associados. Quando Oster comprou Commodities Magazine em 1976, Jobman foi nomeado editor e mais tarde tornou-se editor-chefe da Futures Magazine quando o nome foi mudado em 1983 durante um dos maiores períodos de crescimento para novos mercados e novos instrumentos de negociação na história dos futuros. Foi editor em Futures até 1993, quando saiu para se tornar escritor / consultor independente. Desde 1993, ele escreveu, colaborou, editou ou participou da publicação de cerca de uma dúzia de livros sobre negociação, incluindo The Handbook on Technical Analysis. Ele também escreveu ou editou artigos para várias publicações e corretoras, bem como cursos de negociação e materiais educacionais para Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade. Ele também atuou como diretor editorial da revista CME. Jobman e sua esposa, Lynda, vivem em Wisconsin, e passam muito tempo visitando com uma filha e três netos também em Wisconsin, e um filho e neta na Flórida.20 / 20 Channel Breakout Trading System é um sistema simples que foi o primeiro Sugerido por Richard Donchian. Richard Donchian é considerado um pioneiro da análise técnica. Ele foi a primeira pessoa a falar sobre breakouts de canais. Ele sugeriu uma regra de 4 semanas para trocar breakouts de canais. Foi Richard Dennis que usou este canal breakout sistema de negociação extensivamente e fez uma fortuna no mercado de commodities. Surpreendentemente, Richard começou com apenas 450 e nos próximos anos fez uma fortuna de cerca de 150 milhões de negociação principalmente breakouts canal. Trading Channel Breakouts é uma estratégia de negociação comprovada e testada que fez muitos milionários e deve ser a parte mais importante do seu kit de ferramentas de negociação. Este sistema permite-lhe captar os grandes movimentos no mercado. Este sistema 20/20 Channel Breakout é a parte básica do sistema de comércio de tartarugas que Richard Dennis deu às suas tartarugas. Muitas tartarugas também fizeram milhões comerciais com este sistema simplesmente 20/20. Então, vamos entrar nos detalhes deste sistema 20/20. 20/20 significa 20 dias de alta e 20 dias de baixa. Richard Donchian havia sugerido a regra de 4 semanas para trocar breakouts de canais. 4 semanas traduzem em 20 dias. Então, é assim que funciona este sistema Todos os dias, encontre o máximo de 20 dias eo mínimo de 20 dias no par de moedas que você deseja negociar. Coloque uma ordem de compra acima do limite de 20 dias e uma ordem de venda abaixo do mínimo de 20 dias. Verifique novamente no dia seguinte. Se as ordens de entrada não foram preenchidas, novamente encontrar a nova alta de 20 dias ea nova baixa de 20 dias e substituir as ordens de entrada anteriores com novas ordens de entrada. Fazê-lo todos os dias até as ordens de entrada ficar preenchido. Suponha que você ache a ordem de compra preenchida. A ordem de venda no outro extremo do canal de 20 dias funcionará como sua perda de stop. Adicione mais uma ordem de venda neste nível. A primeira ordem de venda irá levá-lo para fora do comércio de longo quando este nível de preço é atingido ea ordem de segunda entrada vai fazer você ir curto neste nível de preço. No caso de uma entrada curta, a ordem de compra se tornará a perda de stop e você precisará colocar outra ordem de compra. Assim, se você for curto, a primeira ordem fará exame para fora quando esse nível de preço é batido ea segunda ordem fá-lo-á ir por muito tempo. Isto é como clássico canal breakout funciona, você vai longo e curto. Este sistema de 20/20 Channel Breakout ainda funciona, mas ao longo dos anos algumas melhorias foram feitas como em vez de 20/20 alguns usam o 55/22 Channel Breakout System em que você entra no dia 55 de alta e sair no mínimo de 20 dias. Você pode praticar esta estratégia de 20/20 Channel Breakout em sua conta demo e ver como ele funciona. Leia este Diário Disciplinado Trader Para Traders Master Report por Norman Hallet GRÁTIS. Também baixar este sistema de comércio diário FREE Relatório por Loz Lawn sobre como fazer 100-800 pips por comércio com facilidade Comentários ChannelDonchian Breakout Tendência Seguir Sistema de Negociação Um dos principais princípios da tendência seguinte é que você deve usar inúmeros subjacentes não correlacionados para a diversificação e Para aumentar os retornos em seu sistema. O uso de sistemas de tendências adicionais e de sistemas que não seguem tendências é uma extensão dessa idéia. A propagação do spread de crédito que eu geralmente discuto surgiu como uma forma de diversificar o comércio do sistema Channel Channel. Usando um sistema Donpling Channel Breakout não é uma idéia nova. Richard Dennis. Um comerciante famoso, ensinou grupos de pessoas para o comércio utilizando sistemas de fuga e gestão de risco rigoroso. Suas regras de negociação de tartaruga têm sido extremamente influente na minha própria negociação. O sistema de comércio da tartaruga era uma tendência simples que segue o modelo que apostou quantidades pequenas de modo que os comércios perdedores numerosos pudessem ser superados com os comércios ganhando grandes. As regras de um Donchian breakout sistema de negociação regras para longas negociações geralmente envolvem a compra de alta de um certo número de dias e, em seguida, vender o baixo de um certo número de dias quando o preço quebra. Por exemplo, um sistema pode comprar os cinqüenta dias de alta para o Euro e, em seguida, vender fora da posição quando o Euro faz uma nova baixa de 25 dias. As regras para negócios curtos são geralmente o inverso das regras longas. O sistema de negociação Donchian é bastante simples de aplicar, mas é incrivelmente poderoso. Atualmente, troco um sistema de canal Donchian nos seguintes subordinados: Forex (pares de moedas): USD / JPY EUR / USD USD / CHF NZD / JPY ETF8217s: SPY (SampP 500) IYR (imobiliário dos EUA) RWX (International Real Estate) TLT (Títulos de 20 anos) FXI (ações chinesas) GREK (ações gregas) WIP (títulos inflacionários internacionais protegidos) JO (café) BAL (algodão) SGG (açúcar) DBA (os grãos) DBE (energia) GLD Em poucas palavras para entradas e saídas são: Compre novos 50 dias de alta e Vender Curto 50 dias baixos. A parada inicial é colocada em 3x o intervalo verdadeiro médio de 14 dias ou o mínimo de 25 dias (para posições longas) ou alto (para posições curtas). As posições são dimensionadas com base em uma porcentagem do capital da conta nocional. Por exemplo, uma conta 10.000 iria arriscar dizer 1 ou 100 por comércio. Para determinar o tamanho da ação, você divide o risco por negociação em 3x o intervalo verdadeiro médio. Here8217s um exemplo numérico: Digamos que o subjacente está sendo negociado em 100 ou assim com um intervalo médio verdadeiro de 14 dias de 1.50 e um sinal longo é acionado. Se nosso tamanho de risco for 100, nós podemos negociar: (comissão de viagem de 100-redonda) / (31.5) 90 / 4.5 20 partes Nossa parada inicial seria colocada em 100-31.5 100-4.5 95.50 a menos que a baixa de 25 dias for maior do que 95.50 As extensões de um sistema Donchian podem e devem incluir gerenciamento de risco dinâmico e dimensionamento de posição. Essencialmente, como o sistema entra em um drawdown a quantidade de risco deve ser reduzida para retardar o drawdown. A principal limitação da negociação de uma tendência Donchian sistema seguinte com uma pequena conta é o tamanho da conta. Os sistemas de seguimento de tendências funcionam bem quando podem ser negociados numa vasta gama de mercados subjacentes e, historicamente, os sistemas de seguimento de tendências foram aplicados a numerosos mercados de futuros. O principal benefício da negociação de um sistema de tendência seguinte em um mercado de futuros é que o risco de posição é o mesmo para cada posição, mas o capital pode ser usado de uma maneira muito mais eficaz. A alavancagem encontrada em um contrato de futuros liberta mais capital e permite que o sistema negocie um maior número de mercados. Na minha negociação pessoal, descobri que a negociação de um sistema de breakout Donchian combinado com uma tendência de estratégia de opções seguinte funciona bem. Dito isto, a única maneira de negociar vários sistemas em uma ampla gama de mercados é ter regras claramente definidas antes da negociação.