Greek software for option trading

Opções Greeks Opções de negociação sem uma compreensão dos gregos - as medidas de risco essenciais e perdas / lucro guiaposts em estratégias de opções - é sinônimo de voar um avião sem a capacidade de ler instrumentos. Infelizmente, muitos comerciantes não são opção estratégia instrumento avaliado que é, eles não sabem como ler os gregos ao negociar. Isso os coloca em risco de um erro fatal, bem como um piloto experimentaria voar em mau tempo sem o benefício de um painel de instrumentos à sua disposição. Este tutorial destina-se a obter o seu instrumento classificado em negociação de opções, para continuar a analogia com a pilotagem, para que você possa lidar com qualquer cenário de estratégia e tomar as medidas adequadas para evitar perdas ou aumentar os ganhos. Ele também irá fornecer-lhe as ferramentas necessárias para determinar o potencial de risco e recompensa antes de descolar. Ao assumir uma posição de opção ou configurar uma estratégia de opções, haverá risco e potencial recompensa nas seguintes áreas: Mudança de preço13 Mudanças na volatilidade 13 Deterioração do valor de tempo 13 13Se você for um comprador de opção, então o risco reside em um preço errado Movimento, queda na volatilidade implícita (IV) e queda no valor da opção devido à passagem do tempo. Um vendedor dessa opção, por outro lado, enfrenta o risco com um movimento de preço errado na direção oposta ou um aumento na IV, mas não da deterioração do valor de tempo. (Para obter uma leitura de fundo, consulte Redução do risco com opções.) Taxas de juros. Enquanto usado em modelos de preços de opções, geralmente não desempenham um papel em projetos típicos de estratégia e resultados, então eles permanecerão fora da discussão neste momento. Na próxima parte deste tutorial, o papel das taxas de juros jogar na avaliação da opção será tocado, a fim de completar a visão geral dos gregos. Quando qualquer estratégia é construída, há associados Delta. Vega e Theta posições, bem como outros gregos posição. Quando as opções são negociadas diretamente, ou são combinadas, podemos calcular a posição gregos (ou o valor dos gregos líquidos) para que possamos saber quanto risco e potencial recompensa reside na estratégia, se é um longo colocar ou chamar. Ou uma estratégia complexa como um estrangulamento. Propagação da borboleta ou propagação da relação. Entre muitos outros. Normalmente, você deve tentar combinar sua perspectiva em um mercado para os gregos posição em uma estratégia de modo que se a sua perspectiva está correta você capitalizar sobre as mudanças favoráveis ​​na estratégia em todos os níveis dos gregos. É por isso que saber o que os gregos estão dizendo é tão importante. Os gregos podem ser incorporados ao design de estratégia em um nível preciso usando modelagem matemática e software sofisticado. Mas a um nível mais básico, os gregos podem ser usados ​​como guias para onde os riscos e recompensas geralmente podem ser encontrados. Um exemplo simples ajudará a demonstrar como não conhecer os gregos pode levar a fazer más escolhas ao estabelecer posições de opções. Se você abrir qualquer livro de opções básicas para iniciantes, youll normalmente encontrar um calendário espalhar como off-the-shelf, plain vanilla abordagem. Se você tem uma perspectiva neutra em um mercado de ações ou futuros, a propagação calendário pode ser uma boa escolha para os estrategistas. No entanto, oculto no spread do calendário é uma dimensão de risco de volatilidade raramente destacada em livros para iniciantes. Se você vender uma opção de mês à frente do dinheiro e comprar uma opção de mês de volta ao dinheiro (spread de calendário padrão), os valores de Vega nessas opções renderão uma posição positiva Vega (volatilidade longa). Isso significa que se a volatilidade implícita cair, você experimentará uma perda, assumindo que outras coisas permanecem as mesmas. O que você encontrará é que uma pequena mudança na volatilidade implícita (tanto para cima quanto para baixo) pode levar a ganhos ou perdas não realizados, respectivamente, que tornam o lucro potencial da decadência do valor diferencial original no spread do calendário parece trivial. A maioria de livros do novato a respeito dos spreads do calendário chamam somente sua atenção à posição Theta este exemplo demonstra a importância de uma combinação de gregos em toda a análise. Quando um piloto vê seu indicador de horizonte e interpreta corretamente, então é possível manter o nível de vôo plano mesmo quando voar através de nuvens ou à noite. Da mesma forma, assistindo Vega e outros gregos pode ajudar a manter opções estrategistas de sofrer um mergulho súbito na equidade resultando de não saber onde eles estão em relação aos horizontes de risco em negociação de opções - um mergulho que eles não podem ser capazes de retirar de antes é tarde demais. Para a leitura de fundo, veja Usando os gregos para entender as opções. Options gregos Entender o que as opções gregos, eo que eles representam, é muito importante se você quiser ser bem sucedido na negociação de opções. Se você pode aprender a interpretar os gregos, então você vai simplesmente dar-se uma chance muito melhor de ganhar dinheiro através de sua negociação. O próprio conceito desses gregos é muitas vezes algo que os iniciantes acham intimidador, mas quando você quebrar o que cada um se relaciona com o seu realmente não é tão difícil de entender o que eles significam eo efeito que têm sobre o preço das opções. Nesta página, apresentamos a eles e fornecemos detalhes de cada um dos cinco tipos principais. Seção Índice Links rápidos Opções recomendadas Corretores Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Introdução a Opções Gregos Para prever com precisão o que pode acontecer com o preço de opções individuais como o mercado se move não é um fácil Coisa a fazer consistentemente. Prever o que pode acontecer com as posições de opções que efetivamente combinam várias posições individuais, ou seja, opções de spreads, é ainda mais difícil. Dado que a maioria das estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads, qualquer coisa que pode ajudá-lo a fazer tais previsões é algo que você deve estar familiarizado. Os gregos podem ser incrivelmente úteis para ajudar você a prever o que vai acontecer com o preço das opções no futuro, porque eles efetivamente medir a sensibilidade de um preço em relação a alguns dos fatores que podem afetar esse preço. Especificamente, esses fatores são o preço do título subjacente, tempo decadência, as taxas de juros. E volatilidade. Se você sabe como os preços são susceptíveis de mudar em relação a esses fatores, você está essencialmente em uma posição melhor para saber quais os comércios para fazer e quando. Os gregos dar-lhe-ão uma indicação de como o preço de uma opção mover-se-á relativo a como o preço do título subjacente move-se, e ajudar-lhe-á também determinar quanto valor do tempo uma opção está perdendo em uma base diária. Os gregos também são ferramentas de gerenciamento de riscos, porque podem ser usados ​​para calcular o risco envolvido em qualquer posição e exatamente onde esse risco está. Como tal, os gregos podem ser usados ​​para determinar quais fatores de risco precisam ser removidos de uma posição, ou carteira de posições, e quanto hedging é necessária. Antes de começar a pensar sobre o que cada grego representa e como ele pode ser usado, você deve estar ciente do fato de que cada um dos gregos é basicamente teórico. Eles podem ser usados ​​para medir a sensibilidade do preço, mas eles são uma indicação de como o preço se moverá em relação a vários fatores. Este isnt um garantee embora. São valores que se baseiam em modelos matemáticos, e são essencialmente de qualquer uso se forem calculados usando um modelo preciso. Tecnicamente, você poderia aprender como calcular os gregos você mesmo, mas este um processo complexo e muito demorado. Normalmente, um comerciante usaria software para realizar os cálculos necessários. Há software comercialmente disponível que pode ser usado para isso, mas a maioria dos melhores corretores on-line automaticamente fornecer valores para os gregos nas cadeias de opções que eles exibem. Tendo esta informação prontamente disponível faz usando os gregos muito mais fácil. Delta Delta é sem dúvida o mais importante dos gregos, certamente para um grande número de comerciantes. O valor delta de uma opção representa como o valor teórico da mesma se moverá em relação a uma mudança no preço do título subjacente, assumindo que todos os outros fatores são iguais. Sua tipicamente expressa como um número entre -1 e 1. Um valor delta de 1 sugeriria que o preço iria se mover por um montante igual ao montante que o preço do título subjacente se move. Por exemplo, se o preço do título subjacente aumentasse 1, o preço de uma opção com um valor delta de 1 aumentaria em conformidade em 1. Para mais exemplos e mais detalhes sobre este particular, por favor clique aqui. Theta Theta também é extremamente importante, e está relacionado com o efeito que a decadência do tempo tem sobre o preço de uma opção. O valor extrínseco de uma opção efetivamente começa a diminuir a partir do momento em que é escrito, até o momento da expiração: em que ponto não há valor extrínseco esquerda. Este valor decrescente é conhecido como decadência do tempo, ea taxa de decadência do tempo pode ser prevista usando o valor teta de uma opção. Assumindo que tudo o resto é igual, o valor theta indica a taxa na qual o valor extrínseco irá diminuir a cada dia. Quanto maior a opção de valor theta, mais rápido o efeito de decadência do tempo. Você pode ler uma explicação mais detalhada deste grego aqui. Gama Gamma é o valor que mede a sensibilidade do valor delta de uma opção aos movimentos de preço do título subjacente. O valor delta de uma opção não é fixo e muda à medida que as condições de mercado alteram o valor gama fornece uma indicação da taxa na qual o valor delta se move em relação a essas mudanças. Assim, enquanto o valor delta é uma medida da rapidez com que o preço de uma opção se moverá em relação ao valor subjacente, o valor gamma é uma medida de quão rapidamente o próprio valor delta se moverá em relação ao valor subjacente. Isso não é realmente tão confuso quanto parece. Nós fornecemos uma explicação mais detalhada de Gamma nesta página. Vega Vega indica quão sensível o preço de uma opção é para mudanças na volatilidade do título subjacente. É essencialmente um indicador de quanto o preço de uma opção se moverá em relação aos movimentos na volatilidade implícita do título subjacente. O valor de Vega é ligeiramente mais complexo do que os gregos previamente mencionados, mas é algo que você deve realmente tentar e entender como a volatilidade pode, e faz, desempenhar um grande papel na negociação de opções. Visite esta página para obter mais detalhes. Rho Rho não é tão comumente usado como os outros quatro gregos, mas ainda vale a pena aprender sobre ele para completar o seu conhecimento do assunto. O valor rho é usado para medir quão sensível é o preço de uma opção para mudanças nas taxas de juros. Portanto, indica a taxa na qual o valor teórico se moverá em relação às taxas de juros. Para obter mais informações sobre o valor rho, visite esta página. Os gregos realmente podem ser muito úteis para os comerciantes, e nós sugerimos fortemente que você tome o tempo para aprender sobre cada um dos cinco tipos que mencionamos aqui. No entanto, devemos realçar dois pontos particulares relacionados com eles. Em primeiro lugar, todos eles são indicadores de como os preços se moverão teoricamente em relação a outros fatores e você nunca deve assumir que os preços se moverão tão especificamente quanto qualquer valor sugeriria. Em segundo lugar, cada valor grego é uma indicação de como o valor teórico se moverá assumindo que todos os outros fatores permanecem os mesmos. Na prática, existem vários fatores que afetam o preço de uma opção em qualquer momento e você precisa tentar e conta para todos esses fatores e não apenas um único. Em outras palavras, os gregos são mais úteis quando você os usa em conjunto uns com os outros. Copyright copy 2017 OptionsTrading. org - Todos os direitos reservados. Usando quotThe Greeksquot Para entender as opções Carregando o player. Tentar prever o que vai acontecer com o preço de uma única opção ou uma posição envolvendo múltiplas opções como as mudanças no mercado pode ser uma tarefa difícil. Porque o preço da opção nem sempre parece mover-se em conjunto com o preço do activo subjacente. É importante compreender quais fatores contribuem para o movimento no preço de uma opção, e que efeito eles têm. Os comerciantes das opções referem frequentemente o delta. gama. Vega e teta de suas posições de opção. Coletivamente, esses termos são conhecidos como os gregos e eles fornecem uma maneira de medir a sensibilidade de um preço de opções para fatores quantificáveis. Esses termos podem parecer confuso e intimidante para os novos comerciantes opção, mas quebrada, os gregos se referem a conceitos simples que podem ajudá-lo a entender melhor o risco e potencial recompensa de uma opção de posição. Encontrar valores para os gregos Primeiro, você deve entender que os números dados para cada um dos gregos são estritamente teóricos. Isso significa que os valores são projetados com base em modelos matemáticos. A maioria das informações que você precisa negociar opções - como o lance. Pedir e últimos preços, volume e interesse aberto - são dados factuais recebidos das várias trocas de opções e distribuídos pelo seu serviço de dados e / ou corretora. Mas os gregos não podem simplesmente ser olhados acima em suas tabelas diárias da opção. Eles precisam ser calculados, e sua precisão é tão boa quanto o modelo usado para calculá-los. Para obtê-los, você precisará acessar uma solução computadorizada que os calcule para você. Todos os melhores pacotes de análise de opções comerciais farão isso, e alguns dos melhores sites de corretagem especializados em opções (OptionVue amp Optionstar) também fornecem essas informações. Naturalmente, você poderia aprender a matemática e calcular os gregos à mão para cada opção. Mas dado o grande número de opções disponíveis e restrições de tempo, isso seria irrealista. Abaixo está uma matriz que mostra todas as opções disponíveis de dezembro, janeiro e abril de 2005, para uma ação que está negociando atualmente em 60. É formatado para mostrar o preço de mercado. Delta, gama, teta e vega para cada opção. Como discutimos o que cada um dos gregos significa, você pode se referir a esta ilustração para ajudá-lo a entender os conceitos. A parte superior mostra as opções de chamada. Com as opções de colocação na seção inferior. Observe que os preços de exercício estão listados verticalmente no lado esquerdo, com a cenoura (gt) indicando que o preço de exercício 60 está no dinheiro. As opções out-of-the-money são aqueles acima de 60 para as chamadas e abaixo de 60 para as puts. Enquanto as opções in-the-money estão abaixo de 60 para as chamadas e acima de 60 para as puts. À medida que você se move da esquerda para a direita, o tempo restante na vida da opção aumenta até dezembro, janeiro e abril. O número real de dias restantes até a expiração é mostrado entre parênteses no cabeçalho da coluna para cada mês. As figuras delta, gamma, theta e vega mostradas acima são normalizadas para dólares. Para normalizar os gregos por dólares você simplesmente multiplicá-los pelo multiplicador do contrato da opção. O multiplicador do contrato seria de 100 (ações) para a maioria das opções de ações. Como os vários gregos movem-se como as condições mudam depende de até que ponto o preço de exercício é do preço real do estoque e quanto tempo é deixado até a expiração. À medida que as Variações de Preços de Acções Subjacentes - Delta e Gamma Delta medem a sensibilidade de um valor teórico de opções a uma alteração no preço do activo subjacente. É normalmente representado como um número entre menos um e um, e indica o quanto o valor de uma opção deve mudar quando o preço do estoque subjacente sobe por um dólar. Como uma convenção alternativa, o delta também pode ser mostrado como um valor entre -100 e 100 para mostrar a sensibilidade total do dólar na opção de valor 1, que compreende 100 partes do subjacente. Assim, os deltas normalizados acima mostram o valor real do dólar que você ganhará ou perderá. Por exemplo, se você possuir o 60 de dezembro colocar com um delta de -45,2, você deve perder 45,20 se o preço das ações sobe por um dólar. Opções de chamada têm deltas positivos e opções de venda têm deltas negativos. As opções de dinheiro geralmente têm deltas em torno de 50. As opções de fundo no dinheiro podem ter um delta de 80 ou mais, enquanto as opções fora do dinheiro têm deltas tão pequenos quanto 20 ou menos. À medida que o preço da ação se move, o delta vai mudar à medida que a opção se torna mais in-out-of-the-money. Quando uma opção de ações fica muito profundo no dinheiro (delta perto de 100), ele vai começar a negociar como o estoque, movendo quase dólar por dólar com o preço das ações. Entrementes, as opções far-out-of-the-money não mover-se-ão muito em termos absolutos do dólar. Delta também é um número muito importante a considerar quando construir posições de combinação. Desde delta é um fator tão importante, opção comerciantes também estão interessados ​​em como delta pode mudar como o preço das ações se move. Gamma mede a taxa de mudança no delta para cada aumento de um ponto no ativo subjacente. É uma ferramenta valiosa para ajudar você a prever mudanças no delta de uma opção ou de uma posição geral. Gamma será maior para as opções de at-the-money, e obtém progressivamente menor para ambas as opções dentro e fora do dinheiro. Ao contrário do delta, o gamma é sempre positivo para chamadas e puts. Mudanças na volatilidade e na passagem do tempo - Theta e Vega Theta é uma medida do tempo decadência de uma opção, o valor em dólar que Uma opção irá perder cada dia devido à passagem do tempo. Para as opções de at-the-money, theta aumenta como uma opção se aproxima da data de validade. Para opções dentro e fora do dinheiro, theta diminui como uma opção aproxima-se a expiração. Theta é um dos conceitos mais importantes para um operador de opção de início para entender, porque explica o efeito do tempo sobre o prémio das opções que foram comprados ou vendidos. Quanto mais tempo você vai, menor será o tempo de decaimento para uma opção. Se você quiser possuir uma opção, é vantajoso comprar contratos de longo prazo. Se você quer uma estratégia que lucros de decadência de tempo, então você vai querer curto as opções de curto prazo, de modo que a perda de valor devido ao tempo acontece rapidamente. O grego final que vamos olhar é vega. Muitas pessoas confundem vega e volatilidade. A volatilidade mede as flutuações no ativo subjacente. A Vega mede a sensibilidade do preço de uma opção às mudanças na volatilidade. Uma mudança na volatilidade afetará ambas as chamadas e põe a mesma maneira. Um aumento na volatilidade aumentará os preços de todas as opções em um ativo, e uma diminuição na volatilidade faz com que todas as opções diminuam de valor. No entanto, cada opção individual tem sua própria vega e vai reagir às mudanças de volatilidade um pouco diferente. O impacto das mudanças de volatilidade é maior para as opções de dinheiro do que para as opções de dentro e fora do dinheiro. Enquanto vega afeta chamadas e coloca de forma semelhante, parece afetar chamadas mais do que puts. Talvez devido à antecipação do crescimento do mercado ao longo do tempo, este efeito é mais pronunciado para opções de longo prazo como LEAPS. Usando os gregos para entender a combinação de negócios Além de obter os gregos em opções individuais, você também pode obtê-los para posições que combinam várias opções. Isso pode ajudá-lo a quantificar os vários riscos de cada comércio que você considerar, não importa quão complexo. Uma vez que as posições de opções têm uma variedade de exposições de risco, e estes riscos variam dramaticamente ao longo do tempo e com os movimentos do mercado, é importante ter uma maneira fácil de entendê-los. Abaixo está um gráfico de risco que mostra o provável lucro / perda de um spread de débito vertical que combina 10 longa janeiro 60 chamadas com 10 curtas 65 chamadas de janeiro e 17,5 chamadas. O eixo horizontal mostra vários preços do estoque XYZ Corp, enquanto o eixo vertical mostra o lucro / perda da posição. O estoque está negociando atualmente em 60 (na varinha vertical). A linha pontilhada mostra como a posição se parece hoje. A linha tracejada mostra a posição em 30 dias e a linha contínua mostra como a posição ficará no dia de validade de janeiro. Obviamente, esta é uma posição de alta (na verdade, é muitas vezes referida como uma propagação de chamada touro) e seria colocado apenas se você espera que o estoque para subir no preço. Os gregos permitem que você veja quão sensível a posição é a mudanças no preço das ações, volatilidade e tempo. A linha intermediária (tracejada) de 30 dias, a meio caminho entre hoje ea data de vencimento de janeiro, foi escolhida ea tabela abaixo do gráfico mostra o que o lucro / perda previsto, delta, gama, teta e vega para a posição será então. Conclusão Os gregos ajudam a fornecer medições importantes de uma opção posiciona riscos e potenciais recompensas. Depois de ter uma compreensão clara do básico, você pode começar a aplicar isso às suas estratégias atuais. Não basta apenas conhecer o capital total em risco em uma posição de opções. Para entender a probabilidade de um comércio ganhar dinheiro, é essencial para ser capaz de determinar uma variedade de risco-exposição medições. Como as condições estão constantemente mudando, os gregos fornecem aos comerciantes um meio de determinar quão sensível é um comércio específico para as flutuações de preços, flutuações de volatilidade e passagem do tempo. Combinando uma compreensão dos gregos com os insights poderosos os gráficos de risco fornecer pode ajudá-lo a tomar suas opções de negociação para outro nível. Options Trading Como aplicar gregos no relógio do mercado Clique em reposicionar coluna e adicionar a coluna grega para o relógio do mercado. Fig: Os gregos na coluna de reposição (Todos os gregos onde mostrado em azul) Fig: Gregos no relógio de mercado Como usar a calculadora de opção Clique em Calculadora de opção no menu Ferramentas ou pressione ShiftO. Você pode obter a opção gregos valor para um contrato de opção particular depois de mencionar as informações necessárias. (O usuário tem que dar todas as informações relacionadas viz. Exchange, nome Inst, símbolo, data de validade, tipo de opção, preço de exercício e tipo de modelo). Pressione Calcular para calcular a opção gregos. Fig: Opção Calculadora Como usar a Análise de Posição Clique em Análise de Posição no menu Ferramentas ou pressione ShiftAltP. Isto mostra. Pay-Off para um determinado portfólio Opção gregos para um determinado portfólio. Isso é especialmente útil quando o usuário tem um portfólio composto por várias posições de opções. Fig: Janela de análise de posição Como invocar várias opções em Análise de posição Clique com o botão direito na janela de análise de posição. Fig: Abaixe a lista de várias opções sob o clique direito Volatilidade Implied: Uma vez que esta opção foi selecionada uma janela pequena aparecerá em que a volatilidade implícita pode ser vista para o futuro e o dinheiro para um certificado selecionado na janela da janela da posição janela implícita da volatilidade pode igualmente Ser invocado usando a tecla de atalho F5. Gráfico de Volatilidade Implícito: Esta opção fornece um gráfico em tempo real para o contrato selecionado. Por padrão, ele irá mostrar o gráfico de chamada, bem como colocar opção que mantém em mudar em tempo real base. Análise de cenários: usando a opção Análise de cenários, um usuário poderá analisar suas posições de opção em diferentes cenários. O usuário só precisa inserir a faixa de preço (alta e baixa) juntamente com os intervalos, ea Análise de Cenário calculará automaticamente o Lucro Máximo, Perda Máxima, Bep1 e Bep2, para essa faixa de preço. View Pay off: Esta opção permite que o usuário verifique vários payoffs em diferentes faixas de preço para um contrato selecionado. Se o usuário tiver apenas uma posição na Janela de Análise de Posição, ele mostrará apenas o preço da ação com possível lucro / perda para essa posição em um determinado intervalo, enquanto que se houver mais de uma opção de posições presentes na Janela de Análise de Posição, Combinado pay-offs juntamente com o individual pay-offs para cada opção contrato presente na janela de análise de posição. Ver Sensibilidade: Esta opção permite ao utilizador verificar a sensibilidade do contrato de opção seleccionado. O usuário precisa inserir o intervalo de preços de ativos entre os quais pode ser movido. Há três opções disponíveis para verificar a sensibilidade de um ativo. Esses são. uma. Intervalo de datas b. Taxa de juros livres de risco c. Volatilidade Você receberá o pagamento para cada opção e poderá desenhar o gráfico de retorno. Fig: Diálogo de recompensa e Gráfico de retribuição Nota: Algumas dessas características pertencem à categoria de negociação automatizada e requerem aprovação prévia da bolsa antes de serem usadas . Expandir tudo Reduzir tudoO que os clientes dizem Como empresa iniciante, muitas vezes é difícil ver a floresta para as árvores e não há muito tempo para contemplar. Sistemas Greeksoft foi capaz de compreender rapidamente os nossos desafios comerciais e obstáculos de recursos para nos ajudar a avaliar eficientemente nossas práticas comerciais atuais e lançar as bases para uma negociação mais robusta para o próximo ano. Realmente revolucionou nossa negociação. Aprendemos a usar a mão-de-obra de forma mais eficiente e descobrimos maneiras econômicas de construir seu pipeline enquanto alcançamos um espectro muito maior de prospectos. Estávamos certos jurado. Anil Gupta, Diretor-Derivados de Religare Securities Ltd. Nós, no JM Serviços Financeiros, tomou nossos passos de bebê para negociação automatizada junto com M / s Greeksoft. Seu algoritmo de cash-future arbitragem e opções de negociação é incrivelmente amigável e todo o back-end muito simples de manusear. Nossa migração para esta plataforma foi suave, rápida e, mais importante, sem modificações. Ao longo dos anos muitas melhorias foram feitas, alguns em nossa instância, eo que vemos hoje é um dos melhores produtos disponíveis em sua classe nos mercados indianos. Para adicionar mais com M / s Greeksoft tem sido um feliz, e estamos ansiosos para continuar o mesmo no futuro Anil Mavinkurve, Diretor Executivo da JM Financial Services Pvt. Ltd. Temos vindo a utilizar GETS para os últimos 2 anos e ter encontrado imensamente útil para a nossa negociação proprietária. O desenvolvimento do software tem acompanhado as mudanças na dinâmica do mercado e, portanto, é uma obrigação para os balcões de apoio. O software é tão fácil de usar que um comerciante pode facilmente comércio com o mínimo esforço. Desejo todos os melhores resultados à equipa do GETS e solicito-lhes que continuem com o bom trabalho Kawaljit Singh Choudhary, Director da Algo Matrix